420. 래리 콘너스의 우량주 + 모멘텀 전략

래리 콘너스의 우량주 + 모멘텀 전략

  - CAGR 18.7%, MDD 27.0% (2003.01 ~ 2019.06)

(벤치마크 : S&P 500 CAGR 9.9%, MDD 55.2%)

 

 

1. 미국에서 가장 거래량이 높은 500개 주식(S&P 500 등)

 

2. 그 중 ROE가 가장 높은 50개 주식 필터링(우량주)

 

3. 그 중 최근 6개월 수익률이 가장 높은 10개 필터링(상대모멘텀)

 

4. S&P 500 지수의 최근 6개월 수익률이 0 이상일 경우에만 투자(절대모멘텀)

 

5. 리밸런싱 1개월 1회 - 매월 말에 1~4단계 반복

 

6. 4번 조건이 맞지 않을 경우 미국 단기국채(SHY)에 투자

 

 

[ 1 ~ 3단계 필터링 ]

 

[ 4단계 필터링 ]