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Post 2. 투자 일지/2. 백테스트5

소형성장주 전략 1. YOY, QOQ 동일 가중 + 연간 리밸런싱 2. YOY, QOQ 동일 가중 + 반기 리밸런싱 3. YOY, QOQ 동일 가중 + 분기 리밸런싱(실적 발표) 4. YOY, QOQ 동일 가중 + 월간 리밸런싱 5. YOY, QOQ 동일 가중 + 시즌 리밸런싱(11월 ~ 4월, 실적 발표) 6. YOY, QOQ 동일 가중 + 분기 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 7. GP/A, YOY, QOQ 동일 가중 + 분기 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 8. GP/A, YOY, QOQ 동일 가중 + 분기 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 + 코스닥 대상 9. GP/A, 매출액 YOY, QOQ 동일 가중 + 분기 리밸런싱 + 시가총액 하위 .. 2021. 1. 21.
F Score + PBR 전략 1. 분기 리밸런싱 + F Score 9점 2. 분기 리밸런싱 F Score 9점 + PBR 0.25 이상 동일 가중 3. 분기 리밸런싱 F Score 9점 + PBR 0.25 이상 동일 가중 + 시가총액 하위 20% 4. 분기 리밸런싱 F Score 9점 + PBR 0.25 이상 동일 가중 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 5. 분기 리밸런싱 F Score 9점 + PBR 0.25 이상 동일 가중 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 + 코스닥 필터 6. 분기 리밸런싱 F Score 7점 이상 + PBR 0.25 이상 동일 가중 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 7. 분기 리밸런싱 F Score 7점 이상 + PBR 0.25 이상 동일 가중 + 시가총액 하위 20.. 2021. 1. 20.
저PBR 전략 1. 저PBR 20개 + 연간 리밸런싱 2. 저PBR(0.25 이상 필터) + 연간 리밸런싱 3. 저PBR(0.5 이상 필터) + 연간 리밸런싱 4. 저PBR(1 이상 필터) + 연간 리밸런싱 5. 저PBR(2 이상 필터) + 연간 리밸런싱 6. 저PBR(0.5 이상 필터) + 연간 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 2021. 1. 19.
저PER 전략 1. 저PER 20개 + 월간 리밸런싱 2. 저PER + 분기 리밸런싱 3. 저PER + 반기 리밸런싱 4. 저PER + 연간 리밸런싱 5. 저PER(0.25 이상 필터) + 연간 리밸런싱 6. 저PER(0.5 이상 필터) + 연간 리밸런싱 7. 저PER(1 이상 필터) + 연간 리밸런싱 8. 저PER(2 이상 필터) + 연간 리밸런싱 9. 저PER(3 이상 필터) + 연간 리밸런싱 10. 저PER(4 이상 필터) + 연간 리밸런싱 11. 저PER(2 이상 필터) + 연간 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 200 이하 12. 저PER(2 이상 필터) + 연간 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + 차입금 100 이하 13. 저PER(2 이상 필터) + 연간 리밸런싱 + 시가총액 하위 20% + .. 2021. 1. 18.
백 테스트와 리밸런싱 [ 백 테스트 ] 1. 상승장, 하락장, 횡보장을 모두 포함한 구간을 대상으로 한다. 2. 백 테스트 중 성과가 가장 좋았던 지표를 맹신하면 안 된다. - 성과가 가장 좋은 특정 값보다는 주변 결과도 준수한 값 사용 - 하나의 지표를 사용하는 것보다 여러 지표를 사용하는 것이 좋다. 3. 백 테스트가 과거 데이터라고 의미없지 않다. - 인간의 심리와 편향은 쉽게 바뀌지 않는다. 4. 투자는 예측과 전망이 아닌 확률 게임이다. - 확률이 조금만 올라도 결과는 좋아진다. [ 리밸런싱 ] 1. 리밸런싱의 목적은 배분 비율을 유지하는 것 - 예시 : 주식 50%, 채권 50% 등 2. 리밸런싱의 주기는 월 ~ 연 단위 크게 중요하지 않지만 3. 모멘텀 전략 등에서는 리밸런싱하는 타이밍이 필요하다. 2020. 11. 20.

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