441. 복리 50% 전략, 실전에서 사용 가능?

PER, PBR, PCR, PSR, POR, PFCR, EV/EVITA

 - 7개 지표의 평균 순위 + 차입금 200% 이상 제외

필터	총수익	복리수익	MDD
20개, 지주금융 제외	16354	43.9	50.7
차입금 200% 이상 제외	19329	45.6	49.5
2개 조건 충족	36218	52.3	46.6

 

여기에 추가로 소형주 조건을 추가한다면?

필터	총수익	복리수익	MDD
강환국 슈퍼 소형	36218	52.3	46.6
거래량 0.5억	20587	46.3	46.3
거래량 1.0억	10502	39.4	47.3
거래량 3.0억	1455	21.1	56.4

슬리피지를 올리면 수익이 일부 줄어들지만, 6개월 리밸런싱이기 때문에 큰 차이가 나지는 않는다.