4. 주식 비중의 조절(systrader79)

1. 자산의 상당 비중을 현금과 국고채로 보유한다.

 

2. 상관성이 낮은 자산군을 매수한다.

 

3. 주식 비중은 *평균 모멘텀 스코어로 조절한다.

 

4. 변동성을 액티브하게 조정한다.

 

5. 주기적으로 리밸런싱을 실시한다.

 

 

* 평균 모멘텀 스코어란?

 1. 최근 1 ~ 12개월의 기간별 과거 수익을 구한다.

 2. 월별 수익이 0 이상이면 1점, 0 이하면 0점을 부여한다.

 3. 이를 합하면 0 ~ 12점이 나오는데 이 값을 12로 나눈다.

 4. 이 값이 주식 비중이고 나머지는 현금, 채권으로 분배한다.

 

2020년 11월 10일 기준 : 코스피의 평균 모멘텀 스코어

 > 2019.12 ~ 2020.11 기간 : 7점 / 12 = 약 58% 주식 비중

 

12월 : 1

 01월 : 0

  02월 : 0

   03월 : 0

    04월 : 1

     05월 : 1

      06월 : 1

       07월 : 1

        08월 : 1

         09월 : 0

          10월 : 0

           11월 : 1