백테스트는 전략의 과거 수익률을 시뮬레이션하는 것이다.
백테스트를 진행하기 위해서는 과거 데이터가 필요하다.
국내 주식은 공시 정보와 네이버 증권 정보를 활용하고
해외 주식은 아래 링크의 사이트를 참고하면 된다.
1. mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
Kenneth R. French - Data Library
--> --> --> --> Historical Benchmark Returns (Downloadable Files) --> --> --> --> --> --> --> --> --> Fama/French Benchmark Factors Details --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
mba.tuck.dartmouth.edu
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www.aqr.com
3. www.portfoliovisualizer.com/
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
백테스트는 과거의 결과이다. 과거 수익이 미래 수익을 보장하지는 않는다.
그러나 특정 전략이 한국 시장이 아닌 다른 시장에서도 초과수익을 달성했고
전략이 공개된 후에도 초과수익이 유지된다면 전략이 유의미할 가능성이 높다.
전략을 개발한 후에 "미국, 유럽, 일본 등에서도 백테스트"를 하는 것이
해당 전략의 유효성을 검증하는데 도움이 되리라 생각한다.
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