5. 변동성 조정의 예시

1. 기대 CAGR : 4~6%

 

2. 매수 전략

 (1) 우량주 1종목 선택

 (2) 우량주 10% 매수

 (3) 국고채 90% 매수

 

3. 매도 전략

 (1) 연 1회 리밸런싱

 

아무리 우량주라고 해도 금융위기 때는 반토막이 날 수 있다.

 

예금이자 2배라는 보수적인 전략이기 때문에 현금 보유가 높다.

 

책에서는 삼성전자를 소개했지만 삼성전자는 너무 우량하므로

 

생각나는 코스닥 종목 하나를 기준으로 1년 백테스팅 해보았다.

 

 

제대로된 백테스팅은 다시하여 업로드하도록 하고

 

최근 1년만 보더라도 3월 19일 공포의 폭락장 기준

 

주가는 -41%인데 반해 MDD는 4.46%에 불과하다.

 

 

개별 종목 기준 하루에도 움직일 수 있는 변동성이다.

 

요즘 1금융권 정기예금 이자가 0.9% 정도라고 하는데

 

정기예금 2배 정도의 기대수익이 나오긴 한 것 같다.

 

 

나중에는 기간을 길게 설정하여 백테스팅 해보고

 

회생불가 잡주를 기준으로 백테스팅을 했을 때도

 

MDD나 CAGR이 안정적으로 나오는지 확인하자.